宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
項目(05/08) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差10.413.1228.06N/AN/A
Sharpe0.030.19-0.1N/AN/A
Alpha0.130.52-0.9N/AN/A
Beta0.310.250.12N/AN/A
R-squared0.780.180.005N/AN/A
與指數相關係數0.88230.41870.069N/AN/A
Tracking Error21.3520.1431.37N/AN/A
Variance9.0114.3565.6N/AN/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 9.31 0.84 83/435
年化標準差 13.12 20.41 307/435
b 0.253 0.7532 353/435
SHARPE 0.1868 0.0135 68/435
Information Ratio 0.1335 -0.0045 120/435
Jensen Index 0.5189 -0.3694 49/435
Treynor Index 2.3026 -0.086 29/435
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)-年報酬率比較表
  2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 15.57 17.44 43.28 4.57 N/A
b 0.27 0.43 -0.72 0.21 N/A
SHARPE Ratio 0.0779 0.278 -0.3811 0.606 N/A
Treynor Index 1.308 3.2192 6.6439 3.8499 N/A
Jensen Ratio 0.0576 0.7539 -5.9814 0.5377 N/A
Informaton Ratio -0.1696 0.0658 -0.2015 0.0847 N/A
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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