貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金
項目(02/07) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差4.784.375.636.65N/A
Sharpe0.380.730.270.13N/A
Alpha-0.150.610.28-0.0004N/A
Beta0.360.260.320.35N/A
R-squared0.570.40.690.7N/A
與指數相關係數0.75170.6310.82920.8384N/A
Tracking Error7.28.5510.3411.02N/A
Variance1.91.592.643.68N/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 12.82 11.09 58/203
年化標準差 4.37 6.30 159/203
b 0.2598 0.5298 182/203
SHARPE 0.7275 0.4605 23/203
Information Ratio 0.1162 -0.0211 63/203
Jensen Index 0.6065 0.1805 17/203
Treynor Index 3.6088 1.9494 12/203
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金-年報酬率比較表
  2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 4.29 6.36 7.3 3.2 11.57
b 0.31 0.36 0.32 0.24 0.4
SHARPE Ratio 0.7434 0.4131 -0.3169 -0.0443 0.0795
Treynor Index 2.9775 2.093 -2.1158 -0.1677 0.6618
Jensen Ratio 0.5829 0.2202 -0.1302 -0.3479 -0.2731
Informaton Ratio 0.2343 -0.061 0.4884 -0.5691 -0.3596
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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