合庫貨幣市場基金
項目(02/17) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差0.020.030.110.14N/A
Sharpe3.581.550.06-0.06N/A
Alpha0.020.020.0002-0.003N/A
Beta0.0005-0.0010.0020.0004N/A
R-squared0.050.130.110.003N/A
與指數相關係數0.2312-0.35640.33080.0519N/A
Tracking Error9.3913.2617.2720.59N/A
Variance0.000030.00010.0010.002N/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  合庫貨幣市場基金 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 1.4 1.40 23/36
年化標準差 0.03 0.03 4/36
b -0.0009 -0.0008 15/36
SHARPE 1.5547 1.6698 24/36
Information Ratio 0.3165 0.7657 23/36
Jensen Index 0.0174 0.0166 23/36
Treynor Index -15.7478 -18.8048 14/36
合庫貨幣市場基金-年報酬率比較表
  2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 0.04 0.04 0.05 0.01 0.02
b -0.002 -0.0003 0.0003 0.0001 -0.0005
SHARPE Ratio 1.2163 0.2359 -1.2844 -6.9665 -0.2311
Treynor Index -7.1837 -10.4947 -58.9498 -140.9509 3.2853
Jensen Ratio 0.0173 0.0033 -0.018 -0.0151 -0.0007
Informaton Ratio -0.0773 -0.9451 -0.6358 -0.3785 -0.2836
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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