(1105)凱基台灣精五門基金(TWD)
項目(02/14) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差6.7613.8318.4820.5716.92
Sharpe0.930.510.220.270.21
Alpha1.340.480.520.440.31
Beta0.630.750.90.970.93
R-squared0.710.820.780.760.72
與指數相關係數0.84490.90380.88540.87350.8477
Tracking Error4.977.298.7810.039.05
Variance3.8115.9328.4735.2523.85

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  (1105)凱基台灣精五門基金(TWD) 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 27.73 12.04 3/122
年化標準差 13.83 16.67 107/122
b 0.7459 0.7752 78/122
SHARPE 0.5092 0.209 5/122
Information Ratio 0.5793 -0.0098 3/122
Jensen Index 0.4808 -0.5466 16/122
Treynor Index 2.7237 1.2769 6/122
(1105)凱基台灣精五門基金(TWD)-年報酬率比較表
  2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 11.98 15.99 24.76 18.75 22.97
b 0.62 0.87 0.97 1.14 0.85
SHARPE Ratio 0.7287 0.5674 -0.2784 0.5425 0.2801
Treynor Index 4.0419 3.0205 -2.044 2.5695 2.1845
Jensen Ratio 1.2274 0.9005 -0.1132 0.8703 0.2013
Informaton Ratio 0.6315 -0.3492 0.3629 -0.0208 -0.153
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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